Die Handelsstrategie wurde an mehreren Märkten mit Simulationsrechnungen getestet. Als Input dienten Daten und Kenngrößen in den Zeitreihen mit Tagesdaten von 1980 bis 2005 des untersuchten Marktes.

Dabei wurde die Strategie an alte Daten angepasst und die zukünftige Wertentwicklung als Output generiert. D. h.,  es wurde die Frage beantwortet: "Wie hätte sich das eingesetzte Kapital entwickelt?"

Variable Parameter waren Gesamtkapital, Mindest- und Maximalinvestition pro Order, die Transaktionskosten und manuell einstellbare Kennzahlen innerhalb des Modells. Je nach Annahme, ergeben sich die unterschiedlichen Resultate, die alle positiv bewertet wurden. Die vier unten stehenden Simulationen für den Zeitraum zwischen Januar 1997 bis Januar 2005 sind repräsentative Beispiele. In den gezeigten Simulationen fand die Marktanpassung der Handelsstrategie zu Beginn 2002 statt.